Não é tão preto e branco quanto "papel puro ou nada". Os certificados de Udemy têm valor, mas depende bastante do contexto e da indústria onde você quer trabalhar. Em marketing digital especificamente, os empregadores se fixam mais no seu portfólio, em quais projetos você fez e que resultados conseguiu do que em onde você estudou. O certificado de Udemy funciona mais como validação de que você levou o aprendizado a sério, não como um título oficial que abre portas por si só.
O que eu recomendaria é verificar diretamente com as empresas ou agências da sua região que procuram especialistas em marketing digital. Veja o que pedem nas ofertas de emprego: se mencionam certificações específicas, aí você vê se Udemy é considerado válido ou se você precisa de algo mais formal. Em alguns países ou indústrias, certos cursos de Udemy de plataformas reconhecidas (como Google Career Certificates ou Meta Blueprint) têm mais peso que outros. Pesquise se há certificações acreditadas no seu país relacionadas com marketing que sejam mais padrão.
Meu conselho: inclua os certificados no CV, mas nunca como o principal. Use o espaço para falar de projetos concretos, campanhas que você fez, métricas que você melhorou, qualquer coisa tangível. O certificado está bem como apoio, como prova de que você estudou, mas o que realmente vende é demonstrar que você sabe fazer o trabalho.