Sinceramente, um mês é tempo demais para deixar isso sem ver um veterinário. O shampoo novo não funciona porque você não está tratando a causa real - apenas os sintomas. Pode ser alergia, fungos, ácaros ou até uma infecção bacteriana, e cada um precisa de um tratamento completamente diferente.
O que eu faria é marcar uma consulta já. O vet consegue fazer uma raspagem de pele ou uma citologia para saber exatamente o que seu labrador tem, e daí prescrever o que ele realmente precisa. Enquanto isso, evite continuar testando shampoos diferentes que só vão irritar mais a pele dele. Se for alergia alimentar, você também não vai resolver com produtos tópicos.
Leve em conta também que os labradores tendem a ter a pele sensível, então uma vez que você saiba o que é, provavelmente vai ter que ficar atento a certos alimentos ou ingredientes no futuro.