A lã de ovelha é totalmente viável de fazer por conta própria se você tem habilidades básicas de trabalho manual - é um material tolerante e não requer equipamentos especiais como às vezes a lã de rocha exige.
Onde as pessoas costumam escorregar é achando que o controle de umidade é opcional; você realmente precisa de uma barreira de vapor que funcione com o jeito diferente que a lã de ovelha respira comparada com materiais sintéticos, senão você acaba com problemas de umidade mais pra frente.
Em termos de custo você provavelmente vai gastar 30-50% a mais de entrada comparado com lã de rocha, mas a durabilidade e o aspecto ambiental atraem muita gente que curte propriedades rurais. Você está pensando em manta ou enchimento solto, e como é sua situação com as paredes - isso importa bastante pra estratégia de umidade?