Eu costumava comprar ações através de uma corretora comum, mas depois migrei para plataformas alternativas e fundos de investimento - é mais simples do ponto de vista da burocracia.
Se você quer especificamente ações de empresas estrangeiras, ainda existem recibos de depósito, alguns corretores trabalham através de contas no exterior, ou você pode olhar para fundos de investimento que mantêm um portfólio de ações internacionais - lá os gestores lidam com a regulamentação por conta própria.
Quanto aos riscos - tudo depende do horizonte de investimento que você tem em mente e de que percentual do portfólio você está disposta a destinar para experimentos. Seria bom diversificar também o que é doméstico, mas a questão é justamente nas empresas estrangeiras.