Yo alguna vez compré acciones a través de un bróker común, pero después me pasé a plataformas alternativas y fondos de inversión - es más simple en cuanto a trámites.
Si quieres específicamente acciones de empresas extranjeras, te quedan los depósitos de valores, algunos brókers trabajan a través de cuentas en el extranjero, o puedes fijarte en fondos de inversión que mantienen un portafolio de acciones extranjeras - ahí los gestores se encargan solos de la regulación.
Respecto a los riesgos, todo depende del horizonte de inversión que tengas en mente y qué porcentaje del portafolio estés dispuesta a destinar a experimentos. De todas formas estaría bien diversificar lo nacional, pero en las empresas extranjeras está el punto.