Les réponses précédentes décrivent plutôt bien la formation, mais je voudrais approfondir un peu la dynamique concrète. Il ne s'agit pas seulement des couches d'air et du cisaillement du vent - ce qui est décisif, c'est qu'une colonne rotative se forme à partir d'un orage, une sorte de mésocyclone. Ça se produit quand le cisaillement du vent horizontal (donc la différence de vitesse et de direction du vent à différentes altitudes) est transformé en rotation verticale par les courants ascendants. Un tel vortex peut alors devenir une supercellule en quelques minutes et éjecter une tornade. La différence avec un orage normal, c'est exactement ça : un orage s'étend sur une surface, se déplace et provoque des pluies torrentielles et des éclairs. Une tornade, c'est ce tube concentré et qui tourne rapidement - hyper localisé, mais du coup aussi hyper destructeur.
Pour le danger, c'est moins juste la formation, c'est vraiment la combinaison entre la vitesse du vent extrême (certaines tornades dépassent les 300 km/h), la trajectoire imprévisible et le fait qu'elles se forment et disparaissent rapidement. Tu n'as pas le temps pour des évacuations massives. C'est pour ça que les systèmes d'alerte aux États-Unis sont tellement importants - les radars détectent la rotation avant même qu'une tornade ne touche le sol.
Pour la protection : aux États-Unis, il y a des abris anti-tornades ou des caves partout. Si tu n'as pas d'endroit sûr, tu dois aller dans une salle de bain ou une pièce intérieure sans fenêtres - pas près des murs extérieurs. L'essentiel, c'est honnêtement de prendre les systèmes d'alerte au sérieux et de ne pas hésiter. En Allemagne, tu n'as franchement pas besoin de t'en faire, les vraies tornades sont extrêmement rares ici.