L'irrigazione quotidiana a volte è controproducente perché la gente assume che più acqua = meglio, ma in realtà con quel caldo di Madrid quello che succede è che innaffi superficialmente e l'acqua non arriva bene alle radici profonde. Invece di mettere acqua ogni giorno, prova a innaffiare meno volte ma a fondo, lasciando che la terra si asciughi un po' tra un'irrigazione e l'altra. Così le radici sono costrette ad approfondirsi e resistono meglio al caldo. E sì, la cosa dei vasi che si scaldano è reale, ma non è che brucino le radici tanto quanto accelerino l'evaporazione, quindi il meglio è circondare i vasi con qualcosa che gli dia ombra a mezzogiorno - può essere una plastica bianca, carta d'alluminio, o addirittura metterli sotto un ombrellone.
La posizione è fondamentale. Non hanno bisogno di stare al sole diretto tutto il giorno a luglio a Madrid; con ricevere sole al mattino o al tramonto va più che bene, e durante le ore di punta (dalle 12 alle 17) meglio che stiano all'ombra o con luce filtrata. Se li hai in terrazza senza nulla che li protegga, lì sta gran parte del problema.
Un'altra cosa: verifica che i vasi abbiano un buon drenaggio in fondo. Se l'acqua non drena bene, anche se innaffi correttamente, le radici marciscono per eccesso di umidità (che è l'opposto di quello che sembra stia succedendo a te, ma vale la pena controllarlo). E se vedi che comunque vanno decadendo, un po' di fertilizzante per piante da fiore ogni due settimane gli dà energia per resistere allo stress del caldo.