O melhor é mostrar isso de forma concreta em vez de explicar de forma abstrata. Não só "a gente não tem dinheiro", mas talvez juntas encherem um cofrinho e você dizer para ela: "Agora a gente poupa junto para ir ao cinema." Aí ela vê o dinheiro crescendo, e vira uma missão em comum em vez de uma rejeição. Com meus filhos, isso fez com que de repente ficassem orgulhosos das economias, em vez de se sentirem excluídos.
Ao mesmo tempo, ajuda muito oferecer alternativas que tenham o mesmo "fator uau" - não como forma de ficar em casa, mas eventos de verdade. Lá em casa a gente fez um piquenique com uma surpresa especial, ou assistimos a um filme junto com as amigas dela em casa com pipoca caseira e cinema de mantas. Algumas crianças precisam daquele sentimento de "algo especial", não necessariamente do cinema em si. E muito importante: não desenvolva culpa em relação a ela. Ela não precisa entender que a família está com dificuldades financeiras - ela só precisa entender que vocês lidam de forma inteligente com o dinheiro.