Essa é realmente uma situação complicada! O mais importante é ser honesto, mas também reconhecer as preocupações deles. Eles querem o bem para você e provavelmente estão apenas pensando em economizar e no fato de que você estaria "seguro" com eles. Diga exatamente isso a eles - que você entende a preocupação deles, mas que esse passo é essencial para o seu desenvolvimento pessoal. Com 22 anos e um emprego próprio, é totalmente normal e importante ter a sua independência. Isso não significa que você não os ama!
Talvez você possa fazer uma proposta para eles: mostre um plano financeiro realista! Quanto você ganha, quanto custa o aluguel, quanto sobra para você economizar? Isso costuma tranquilizar os pais, porque aí eles veem que você não está decidindo por impulso. Você também poderia oferecer para visitá-los regularmente ou convidá-los para visitas. Às vezes também ajuda explicar que você mora mais perto do trabalho ou que ter um lugar próprio te ajuda a se concentrar melhor.
O principal: mantenha a calma, seja respeitoso e não adie a decisão! Quanto mais você hesita, mais pressão eles colocam em você. Um afirmação breve, carinhosa e firme é melhor do que longas discussões - algo tipo "Eu amo vocês, mas preciso dar esse passo." Ponto. Eles talvez se sintam magoados no início, mas isso passa quando perceberem que você consegue cuidar de si mesmo!