La maggior parte dei termostati ha difficoltà di connessione perché sono troppo lontani dal router o c'è qualcosa che blocca il segnale - prova a spostare il router più vicino temporaneamente, oppure ancora meglio, cambia la posizione del termostato se puoi durante la configurazione. Anche pochi metri fanno una differenza enorme con il WiFi, soprattutto se il termostato è incassato in una parete o dietro le condotte metalliche.
Prima di dare per scontato che sia difettoso, controlla un paio di altre cose. Assicurati che la banda 2.4GHz stia effettivamente trasmettendo il suo SSID (alcuni router la nascondono per default, e i termostati non riescono a trovare le reti che non vedono). Verifica anche di inserire la password correttamente - questi dispositivi sono pignoli riguardo a maiuscole e caratteri speciali. Se il tuo router usa uno standard di sicurezza molto vecchio o è impostato solo su 5GHz, anche quello ucciderà la connessione, però hai detto che è su 2.4GHz quindi probabilmente non è questo il problema.
Se ancora non si connette dopo aver provato diverse posizioni e confermato le impostazioni di rete, c'è la possibilità che sia davvero difettoso, ma vale la pena fare prima un ripristino di fabbrica del termostato (di solito c'è un piccolo bottone che tieni premuto per 10+ secondi). Se niente funziona dopo, contatta il produttore - di solito hanno un supporto decente per questa roba e possono sia fare troubleshooting da remoto sia mandare un ricambio. I difetti capitano, ma nella maggior parte dei casi il colpevole è un problema di segnale.