A rega diária às vezes é contraproducente porque as pessoas assumem que mais água = melhor, mas na realidade com esse calor de Madrid o que acontece é que regas superficialmente e a água não chega bem às raízes profundas. Em vez de meter água todos os dias, tenta regar menos vezes mas a fundo, deixando que a terra seque um pouco entre regas. Assim as raízes veem-se obrigadas a aprofundar e resistem melhor ao calor. E sim, o das macetas que se aquecem é real, mas não é que queimem as raízes tanto como que acelerem a evaporação, então o melhor é rodear as macetas com algo que lhes dê sombra ao meio-dia - pode ser um plástico branco, papel de alumínio, ou até metê-las debaixo de um guarda-chuva.
A localização é chave. Não precisam estar ao sol direto o dia todo em julho em Madrid; com receberem sol de manhã ou ao entardecer é mais que suficiente, e durante as horas de pico (das 12 às 17) melhor que estejam à sombra ou com luz filtrada. Se as tens na varanda sem nada que as proteja, aí está grande parte do problema.
Outra coisa: verifica que as macetas têm bom dreno no fundo. Se a água não drena bem, mesmo que reges corretamente, as raízes apodrecem por excesso de humidade (o que é o oposto do que parece estar a acontecer-te, mas merece a pena verificar). E se vires que ainda assim vão decaindo, um pouco de adubo para plantas de flor a cada duas semanas dá-lhes energia para aguentarem o stress do calor.