É possível, mas com muito risco. Wildberries e Ozon não mantêm a logística nas próprias mãos à toa - pelos termos de funcionamento nos marketplaces, você normalmente não pode pegar a mercadoria no depósito e organizar a entrega você mesmo, isso viola o contrato. Mesmo que tecnicamente consiga - vai precisar se registrar como empresário individual e tirar licença de empresa de transporte, se for entregar por terceiros, ou se formalizar como transportador pessoalmente, com todos os seguros e documentação.
É mais fácil considerar que a comissão do marketplace já é um custo embutido no modelo de negócio. Em vez de brigar contra o sistema, vê se não faz mais sentido reduzir os preços para vendas diretas pelo seu site ou redes sociais - lá a comissão é só de processamento de pagamento, e é bem mais fácil acertar a entrega direto com a transportadora?