Teu Golf tem um sistema de gerenciamento do motor que enriquece a mistura quando está frio, atrasa a injeção e aumenta a rotação em marcha lenta justamente por isso - tudo é calculado. O que você sente não é um defeito, é o motor que ainda está atingindo a temperatura de funcionamento ideal (digamos em torno de 80-90°C). Os outros têm razão em dizer que é normal, mas é especialmente uma questão de controle eletrônico: a ECU sabe que com o motor frio certas performances precisam ser um pouco sacrificadas.
5-10 minutos são exatamente o que é preciso em um carro moderno, especialmente se for diesel. Se depois do aquecimento tudo volta perfeitamente ao normal e você não nota outras coisas estranhas (barulhos esquisitos, luzes de aviso acesas, consumo anômalo), não há nada para verificar com o mecânico. Seria diferente se o Golf continuasse a perder potência mesmo com o motor quente, ou se tivesse dificuldade para partir mesmo com temperaturas decentes.
A única coisa a verificar, se for o caso: você usa combustível de inverno quando precisa? Em certos períodos do ano, especialmente se mora no norte ou na montanha, a qualidade do diesel/gasolina muda justamente para facilitar a partida em clima frio. Nada mais a fazer.