Percebi a mesma coisa - acordo achando que gravei o sonho inteiro na memória, mas no momento em que pego um café e confiro o telefone, desaparece. O motivo é bem direto: sonhos acontecem durante o sono REM quando a química do seu cérebro é totalmente diferente da vida acordada, e há menos norepinefrina (um químico ligado à formação de memória) circulando enquanto você está sonhando. No instante em que você acorda e essa neuroquímica muda, seu cérebro basicamente para de gravar daquela mesma forma, então o sonho começa a degradar quase imediatamente.
O que realmente ajuda é se mexer devagar quando acorda - ficar imóvel por um minuto, manter os olhos fechados inclusive, e só mentalmente ensaiar o que você lembra antes de fazer qualquer outra coisa. Só de pensar nisso algumas vezes na sua cabeça antes de sair da cama faz uma diferença real na retenção. Se quer algo mais confiável, anotar todos os fragmentos que conseguir pegar funciona, mesmo que seja só algumas palavras ou imagens estranhas. Não precisa de frases completas; só o bastante para disparar sua memória depois.