Eu não diria que é normal, mas o contexto é realmente importante aqui. Se você entrega o trabalho no prazo, os resultados são visíveis e a chefia fica satisfeita - esse tipo de controle parece excessivo e indica desconfiança. Mas se há problemas com prazos ou qualidade, a empresa está simplesmente tentando entender a situação. A diferença está em se o chefe quer controlar o processo ou garantir que o processo funcione.
O que geralmente passa despercebido é o lado jurídico. Os screenshots podem conter dados pessoais, senhas, conversas não relacionadas ao trabalho, mesmo que a tela estivesse apenas sobre a mesa. Antes de reclamar, esclareça com a empresa: exatamente o que é fotografado, como os dados são armazenados, quem os vê e em que base isso é feito. Em muitos países e regiões, esse tipo de monitoramento exige consentimento dos funcionários e deve estar previsto no contrato. Se isso não aconteceu - já é motivo para uma conversa séria.
Se você se sente desconfortável, não tenha medo de fazer perguntas diretas: por que exatamente screenshots e não relatórios do trabalho realizado, e é possível limitar de alguma forma o volume do que é fotografado. Às vezes as empresas simplesmente não pensaram em alternativas. Mas se a resposta for "porque não confiamos" - vale a pena pensar se você quer continuar trabalhando nessa atmosfera.